6月14日期货交易提醒

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  美国7月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.82%,报46.46美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.89%,报48.72美元/桶。

  COMEX 7月黄金期货收跌0.30美元,跌幅不到0.1%,报1268.60美元/盎司;COMEX 7月白银期货收跌17.7美分,跌幅1%,报16.767美元/盎司。

  期货日报市场点评

  商品期货成交额大幅缩减,期货市场成交活跃度降低。资金大幅流入金属板块,流出农产品和能化板块,商品期货资金总计流出约5.69亿元。股指期货IH下跌、IF与IC上涨,成交活跃度微降。从盘面上看,有色品种走势分化,锌下跌3.36%,锡上涨2%;黑色系重挫,铁矿石下跌2.90%,螺纹钢、热卷跌幅逾3%;农产品板块棉花收跌1.65%,大豆、鸡蛋与菜油小幅上涨;能化品种PTA上涨0.62%,甲醇、PP减仓下行。股指市场资金流出约2.16亿元,振荡运行。

  期市各品种当日资金进出

​成交额变动

持仓额变动

近5日累计资金进出

期货市场活跃度

  中州期货早间评述

  【消息面】

  1、李克强:扩大市场准入负面清单试点。

  2、经参头版:资管机构须回归资管主业。

  【今日关注】

  财经关注上午10时中国1-5月规模以上工业增加值社会消费品零售总额

  明早凌晨2时美联储利率决议。

  黑色系:

  螺纹钢RB1710日线关键点3133压力,三十分钟关键点2981压力;

  铁矿石I1709日线弱势盘局延续,三十分钟关键点426压力。

  热卷HC1710日线关键点3249压力,三十分钟关键点3026压力;

  锰硅SM709日线关键点6253压力,三十分钟关键点6497压力;

  玻璃709日线关键点1305争夺,三十分钟图关键点1312压力。

  煤炭: 国家安监总局等四部门联合发布《关于大力推进煤矿安全生产标准化建设工作的通知》。2017年7月1日起,全国所有生产煤矿开展安全生产标准化工作都要按照新标准执行。

  焦煤JM1709日线关键点1138压力,三十分钟图表关键点958压力;

  焦炭J1709日线关键点1645压力,三十分钟图关键点1418支撑;

  郑煤ZC709日线关键点549支撑,三十分钟图关键点546支撑;

  软商品: 2017年储备棉销售从3月6日--8月底,每日挂牌数量暂3万吨。

  中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式,实施期限为3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

  白糖SR709日线关键点6759压力,三十分钟关键点6610争夺。

  棉花CF709日线关键点15980压力, 三十分钟关键点15380压力。

  贵金属: 中国5月末黄金储备报750.04亿美元,4月末为750.19亿美元。 中国5月末黄金储备报5924万盎司,与4月持平。

  沪银AG1712日线关键点4210压力,三十分钟图表关键点4099压力。

  沪金AU1712日线关键点281.1支撑,三十分钟图表关键点283.5压力。

  基本金属:

  铜CU1708日线关键点47920压力,三十分钟关键点45640支撑;

  锡SN1709日线关键点144840争夺,三十分钟关键点143320支撑;

  铅PB1708日线关键点17605压力,三十分钟图表关键点16775支撑;

  锌ZN1708日线关键点22320压力,三十分钟图表关键点21005争夺;

  铝AL1708日线关键点14310压力,三十分钟图表关键点13755争夺;

  镍MI1709日线关键点82810压力,三十分钟图表关键点72950压力;

  农产品: 巴西6月30日将于各大城市罢工。

  MPOB:马来西亚5月棕榈油产量165万吨(预期163万吨);库存156万吨(预期158万吨);出口151万吨(预期146万吨)

  USDA将在6月30日半夜12点公布作物种植报告和季度库存报告。

  食用油1709合约豆棕价差变化: 544-586-596-534-582;

  豆油Y1709日线关键点6326下,三十分钟图表关键点5774支撑;

  棕油P1709日线关键点5558下,三十分钟图关键点5230支撑;

  菜粕RM709日线2358压力,三十分钟图表2233支撑;

  豆一A1709日线4036压力,三十分钟图3906支撑;

  豆粕M1709日线2817压力,三十分钟图2675支撑;

  期权:

  持仓最大看涨豆粕期权M1709-C-2850持仓量12856手,隐含波动率19.54%;

  持仓最大看跌豆粕期权M1709-P-2650持仓量6940手,隐含波动率17.63%;

  持仓最大看涨糖期权SR709-C-6900持仓量5108手,隐含波动率10.36%;

  持仓最大看跌糖期权SR1709-P-6500持仓量4156手,隐含波动率10.24%;

  玉米C1709日线关键点1667支撑,三十分钟图关键点1646支撑;

  淀粉CS1709日线关键点2013压力,三十分钟图关键点1962支撑。

  鸡蛋JD1709日线关键点3868压力,三十分钟图关键点3553支撑。

  上证近5根日线组合阳后横盘,支撑3106—压力3162,成交金额1484亿,移动筹码盈利45.7% ,90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%;

  上证日 RSI(14)57、周RSI 49、月RSI 51;

  沪深总市值(万亿): 51.92-52.33

  股指IF加权对沪深300指数升贴水-28点, 06-07-09-12合约贴水;

  IF1707短期支撑3536;IH1707短期支撑2477;IC1707短期支撑5893.

  南华早讯

  金属动态

商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5718 5719.5 5716 5718 110731 342486 7397 275850 -3725
1891 1894 1891 1893 216497 683103 3810 1444550 -6125
2056 2059.5 2056 2059.5 33113 103566 119 176575 -300
2469 2472 2469 2470.5 108247 280065 1531 320450 -1125
19370 19395 19370 19395 6227 16069 -157 1910 0
8815 8815 8805 8805 77448 239070 1838 375822 -48
          552263 714194 14538 2595157 -11323
CMX铜 262.05 262.05 258.65 259.3 109,965 261808 -1765 161706 459

  LME升贴水

项目商品 三月期场外最新价 三个月升贴水 3月/15月升贴水 3月/27月升贴水 注销仓单
5692/5693 --/-- -31.5 -75.25 122050
1883/1883.5 --/-- -10.5 -168.75 412950
2059/2061 23.91c/23.91c -24.5 -- 63775
2453/2454 17.75c/-- -18.75 -- 145825
19125/19150 110b/125b 120 -- 240
8770/8790 --/-- -61.5 -- 108102

  LME铜期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓
07月 5699 17.30 96.20 96.70 10224/19321
08月 5709 17.56 147.46 147.96 5783/4769
09月 5720 17.76 194.90 194.90 6035/4642

  LME铝期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓
07月 1881 13.57 24.60 25.35 9567/12232
08月 1885 13.87 38.16 38.91 5161/6969
09月 1890 14.02 50.84 50.84 17497/16780

  LME锌期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓
07月 2463 23.38 56.09 56.59 6495/9287
08月 2467 23.77 86.14 86.64 9381/5152
09月 2472 24.03 113.82 114.07 17359/9245

  LME铅期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓
07月 2047 23.51 47.08 47.08 1190/898
08月 2052 24.28 73.03 73.78 1214/44
09月 2057 24.76 97.45 97.95 1038/1535

  LME锡期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓
07月 19470 24.50 466.61 466.61 --/--
08月 19430 24.49 700.95 700.95 --/--
09月 19390 24.47 910.07 910.07 --/--

  LME镍期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓
06月 8763 26.67 228.36 228.86 11353/13120
07月 8781 26.51 342.65 343.15 3095/10115
08月 8802 26.49 446.94 447.44 1312/4656

  LME金属日内成交量 lmiv

商品 前一日 市前 轮1 轮2 早盘 轮3 轮4 午盘 int-off
120546 36314 200 84 59067 0 300 2160 91486
119137 44349 1100 60 72309 1350 256 3241 123093
75797 24593 800 218 39537 0 0 1708 62047
5040 1258 20 38 1906 140 150 250 2603
59992 18316 400 65 29368 400 320 1360 48885

 

  LME铜库存分布

  期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动
北美洲 77575 28575 49000 0 1975 -1975
亚洲 161175 111800 49375 25750 0 25750
欧洲 23225 13700 9525 3325 375 2950
全球 261975 154075 107900 29075 2350 26725
             
                           

  LME铝库存分布

  期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动
北美洲 0 0 0 0 0 0
亚洲 77475 24975 52500 0 0 0
欧洲 112250 95325 16925 0 0 0
全球 189725 120300 69425 0 0 0

  LME铅库存分布

  期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动
北美洲 0 0 0 0 0 0
亚洲 77475 24975 52500 0 0 0
欧洲 112250 95325 16925 0 0 0
全球 189725 120300 69425 0 0 0

  LME锌库存分布

  期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动  
北美洲 342425 174325 168100 0 400 -400  
亚洲 10200 3875 6325 0 0 0  
欧洲 33400 30050 3350 0 25 -25  
全球 386025 208250 177775 0 425 -425  
             
                           

  LME锡库存分布

  期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动
北美洲 0 0 0 0 0 0
亚洲 5190 3910 1280 0 95 -95
欧洲 130 0 130 0 0 0
全球 5320 3910 1410 0 95 -95

  LME镍库存分布

    期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动
  北美洲 0 0 0 0 0 0
  亚洲 5190 3910 1280 0 95 -95
  欧洲 130 0 130 0 0 0
  全球 5320 3910 1410 0 95 -95
             
                             

  LME金属收评

  伦敦6月13日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收跌,期镍价格触及一年最低,期锌亦下滑,因受中国钢铁期货价格下挫拖累,且预期即将公布的中国经济数据趋弱。伦敦时间6月13日16:00(北京时间6月14日00:00),LME三个月期铜收低1%,报每吨5,717美元。Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示:“我们预计中国5月份的数据将延续4月开始的下跌趋势,对金属市场有不利影响。”“我们没有看到中国当局寻求刺激经济的任何迹象。他们在尽力控制信贷增长,他们在尽力限制房地产市场过度投机行为,这对金属市场而言是非常不好的消息。”中国周三将公布零售销售、工业增长和城镇投资数据,市场对这三个数据的预估都将会转差。Bain还表示,市场普遍预计美联储将在周三决定加息,但市场基本上已经消化了这一因素。LME三个月期锌收低0.9%,报每吨2,473美元,延续昨日1.5%的跌势。中国保税区锌升水已经从上周的155美元激涨至195-205美元。周二沪螺纹钢期货价格重挫逾3%,创5月初来最大单日跌幅。投资者担心中国房地产市场放缓可能殃及对钢铁的需求。LME三个月期镍一度下挫逾1%,报每吨8,680美元,为2016年6月来最低,之后反弹收高0.1%,报每吨8,800美元。德国商业银行(Commerzbank)的技术分析师Axel Rudolph在一份报告中称:“价格失守8,700美元低点意味着2008年12月所及低点8,500美元重新受到关注。”三个月期铝收平,报每吨1,889美元,日内低见1,879美元。经纪公司Marex Spectron的Alastair Munro表示,期铝在跌穿上周低点1,887美元后,下一支撑位在5月12日的低点1,862.50美元。三个月期铅收高0.2%,报每吨2,060美元。三个月期锡升1.8%,报每吨19,400美元。

  COMEX贵金属收评

  纽约时间6月13日12:30(北京时间6月14日01:30),COMEX 8月期金收盘时缩减跌幅,小幅下跌30美分或0.02%,至每盎司1,268.60美元,日低在1,260.50美元。这是5月30日以来最低收盘价。投资者抛售黄金市场的头寸,因预期美联储将在本周的会议上升息。美联储周二开始为期两天的会议,市场普遍预期此次会议上将决定升息,尽管投资者聚焦在今年升息步伐的任何新的线索,以及联储对经济和通胀的评估。渣打银行(Standard Chartered)分析师周一在一份报告中称,“地缘政治不确定性升高以及政治风险提振较长期投资者的兴致和黄金的战略地位,但随着焦点转向6月的美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月的会议,这种兴致开始减弱。”交易商将关注随后的政策声明,从中寻找进一步加息的线索。美联储已经给出今年加息三次的信号,不过一些分析师预测,政治紧张局面可能令美联储在今年稍晚加息。法国兴业银行分析师Robin Bhar表示,“重中之重将是美联储会在6月之后加息几次,何时以及如何加息。”美国司法部长塞申斯在参议院委员会就俄罗斯干预美国大选作证。黄金在塞申斯作证前约一个半小时上涨。参议院委员会调查俄罗斯干预2016年美国大选的指控,塞申斯回应议员针对他和俄罗斯官员对话,以及他是否曾故意误导国会的提问。BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong表示,“黄金在略低于1,260美元的水准迅速反弹,鼓励了短线看多的投资者,他们可能预计司法部长塞申斯作证的结果很可能是单向的。”Wong称,无论塞申斯的证词如何,将不会满足外界的批评。其它贵金属方面,7月白银期货下跌0.177美元,结算价报每盎司16.767美元。7月铂金期货下跌20.3美元,结算价报每盎司924.2美元。9月钯金期货下跌6.70美元,报每盎司857.55美元。

  CBOT农产品收评

  路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨,尾随小麦市场升势,且市场担忧美国中西部天气。指标7月玉米合约上涨3-3/4美分,报收于每蒲式耳3.81美元。 更新后的天气预报显示,美国中西部地区降雨减少,给玉米市场带来支撑。交易商并称,市场上有一些逢低吸纳买盘,同样支持玉米期价。小麦期货收高,涨势溢出到此间市场。私人预测机构Informa Economics周二公布的数据显示,美国玉米种植面积将达到9,019万英亩,农业部3月底预估为仅位于9,000万英亩下方。美国农业部(USDA)周一在每周作物生长报告中公布称,截至6月11日当周,美国玉米生长优良率为67%,和市场预期相符。今日CBOT玉米期货成交量预计为418,622手。

  路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘上涨,因明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春小麦期货上涨,且市场担忧作物生长状况。7月小麦合约上涨11美分,报收于每蒲式耳4.45美元。美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至6月11日当周,美国春麦优良率大幅下滑,因大平原北部地区天气干热。数据显示,美国春麦生长优良率为45%,预估值为53%,此前一周为55%,去年同期为79%。气象预报员称,周末的降雨应会缓解春小麦作物生长压力。大平原和美国中西部地区的降雨预计将有助于作物在关键的单产成型期前生长。商品气象集团(CWG)表示,中西部地区未来10天内预计将出现多达两英寸的降雨。今日CBOT小麦期货预估成交量为170,315手。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬红春麦合约大涨27-1/2美分,收报每蒲式耳6.28美元。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约上涨14-1/4美分,收报每蒲式耳4.57美元。

  路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,分析师称受助于低吸买盘。CBOT 7月大豆期货收涨1-1/4美分,报每蒲式耳9.32-1/2美元。CBOT 7月豆粕期货收跌0.30美元,报每短吨301.50美元。CBOT 7月豆油期货收涨0.15美分,报每磅32.09美分。交易商称,油价上涨进一步支撑大豆期价。高温天气继续给正在生长初期的大豆作物施压。美国全国油籽加工商协会(NOPA)压榨报告将于本周四发布,5月大豆压榨量数据预计将较去年同期水平低6%,因南美供应充裕之际,美国加工商放慢压榨步伐。今日CBOT大豆预估成交量为201,844手,豆粕为106,051手,豆油为129,060手。

  ICE棉花期货收评

  纽约6月13日消息,洲际交易所(ICE)期棉周二收跌,稍早触及1月底以来最低,因预期棉花丰收。交投最活跃的ICE 12月期棉收跌0.62美分,或0.86%,报每磅71.82美分,稍早触及1月31日以来最低71.75美分,略高于200日移动均线。ICE 7月期棉跌0.9%,报每磅74.48美分,盘中也触及逾四个月低位74.31美分。 英国商行Plexus Cotton的风险管理部主管Peter Egli称:“人们对明年的利空情景已经习以为常。因此,预计收成增加,没人希望在目前入市买入。”“所有人都在结清头寸,预期新作收成情景利空。”Egli称:“技术面疲弱,所以投机客出货离场。”美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至2017年6月11日当周,美国棉花生长优良率为66%,之前一周为61%,去年同期为53%。期货市场总成交量增加6,968手,至44,280手。数据显示,前一交易日持仓量增加1,086手,至234,071手。截至2017年6月12日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至458,935包,前一日为456,328包。

  ICE原糖期货收评

  纽约6月13日消息,洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌,因全球最大的糖生产国--巴西产量高于预期。交易商表示,最后10分钟交易中出现了一轮卖盘,令跌势加剧。ICE 7月原糖合约收低0.23美分,或1.6%,报每磅13.79美分,接近去年2月以来近月合约的最低位。巴西甘蔗行业协会Unica周二称,5月下半月,巴西中南部甘蔗压榨量同比下降。中南部糖厂5月下半月压榨甘蔗3,158.7万吨,较去年同期下降2.8%,上半月压榨量为3,846.1万吨。该国中南部地区5月下半月糖产量为175.4万吨,从历史数据看是同期低位,但高于市场预期。产量低于上半月的210.6万吨,这主要是因为降雨量高于平均水平;下半月乙醇产量为12亿公升,下降17.1%。伦敦8月白糖期货和原糖一起下跌,收低4.30美元,或1.05%,报每吨405.90美元,为去年3月来最低。

  国际油市

  纽约6月13日消息,原油期货周二收高,市场关注美国能源资料协会(EIA)周三将公布的库存报告。纽约时间6月13日13:30(北京时间6月14日2:30),NYMEX 7月原油期货收高0.38美元,报46.46美元。指标布兰特原油结算价报48.72美元,上涨0.43美元。上周油价大幅下跌,因EIA报告显示美国原油库存九周来首次增加,令市场倍感意外。投资者押注上周原油库存是一次性事件,周三公布的数据将显示库存下滑。分析师平均预期原油库存减少260万吨。RJ OBrien & Associates LLC资深能源期货副总裁Ric Navy称:“我们开始见到因预期库存减少而出现的买盘。”美国石油协会(API)周二稍晚公布的数据显示,美国原油库存增加280万桶,汽油库存增加180万桶,馏分油库存减少150万桶。原油库存意外增加, 油价在盘后交易中下跌。石油输出国组织(OPEC)报告公布后油价下跌。OPEC月度报告显示,5月OPEC原油日产量上升33.6万桶至3,214万桶,因尼日利亚和利比亚增产。这两个国家不受减产协议约束。OPEC报告又表示,油市会以“更缓慢速度”恢复供需平衡。

  外汇市场

  6月13日人民币对美元中间价下跌6点,报6.7954。分析人士指出,近几日,在美元指数有所反弹的情形下,人民币对美元汇率相应小幅回调,符合市场预期。目前来看,本周市场的关注焦点集中于美联储议息会议决议,考虑到6月加息预期相对较高,美元指数有可能继续反弹,包括人民币在内的新兴市场货币则将相应承受一定压力,不过一旦加息“靴子”落地,叠加国内基本面的支撑,预计未来一段时间内人民币汇率仍将持稳运行.

  美国股市

  纽约6月13日消息,美国股市周二上涨,标普500指数,道琼工业指数和Russell 2000指数创下纪录收盘高位,因科技股反弹,且投资者在FED预计升息前调整头寸。标普科技股指数上涨0.9%,在之前录得近一年来最大两日跌幅后反弹。微软和Facebook 等大型科技股上升,扶助提振标普500指数。科技股带动标普500指数年内录得9%的涨幅,近期科技股下跌,引发对投资者可能撤出科技股,轮换到金融和能源等其他年内跑输的板块的臆测。金融股周二上涨0.4%,能源股升0.7%。材料股升幅最大,劲涨1.3%。道琼工业指数收升92.80点,或0.44%,至21,328.47点;标准普尔500指数收高10.96点,或0.45%,至2,440.35点;纳斯达克指数收升44.90点,或0.73%,至6,220.37点。交易商普遍预期,周三美联储结束为期两天会议时将宣布加息。美联储周三1800 GMT公布利率决定,之后主席耶伦召开记者会。金融股上涨,此前美国财政部公布推翻美国金融监管框架的计划,满足了金融机构的愿望清单。公司消息方面,餐饮连锁店Cheesecake Factory 跌9.9%,因公司对同店销售下降发出预警。美国各证交所共计约64亿股成交,低于过去20日的平均日成交量68亿股。纽约证交所涨跌股家数为2.39:1;纳斯达克市场为1.89:1.

 
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